• Dipartimento di scienze economiche e statistiche - DIES
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Le attività di risk management nelle banche e negli altri intermediari: pianificazione del capitale e misurazione dei rischi.

Cluster di dipartimento

  • Economia degli intermediari e dei mercati finanziari-Finanza aziendale

Descrizione

Studio delle interdipendenze tra rischio e rendimento e relative ricadute sulla creazione di valore nelle banche e negli altri intermediari vigilati (CONFIDI, SGR, SIM La linea di ricerca va inquadrarla nel quadro complessivo del risk management attività centrale nella gestione degli intermediari finanziari. Più in particolare i temi di interesse sono i seguenti:
• coerenza e complementarietà il RAF, l’ICAAP e il Recovery Plan (come previsto dalle indicazioni fornite dall’EBA in merito).
• gestione dei Non-Performing Loans. Analisi dei costi del deleveraging, concentrandosi su due strategie alternative: la vendita diretta del portafoglio e la cartolarizzazione.
• esame delle best practice utilizzate dalla banca centrale in occasione dell’Asset quality review (AQR) exercise ed impatto degli indicatori volti a misurare la capacità di rimborso aziendale sull’andamento dell’indebitamento finanziario e sul prezzo dello stesso.
• Analisi degli indicatori di rischio di credito: il Texas Ratio.
• Le performance dei Confidi vigilati; performance e valore delle SGR
• Capitale intellettuale e valore
• Analisi dei meccanismi di allerta interno (riforma legge fallimentare e rapporto banca- impresa)
• imprese distressed e piani di ristrutturazione finanziaria nel rapporto banca-impresa

Linee di ricerca

  • Integrazioni tra Risk Appetite Framework, Recovery Plan, Icaap; relazioni tra Pianificazione Strategica, Organizzazione, Modello di Business e risultati economici complessivi.
  • Gestione dei crediti deteriorati: cessione e cartolarizzazione
  • Profilo di rischio-rendimento dei portafogli derivanti dal deleveraging attraverso un approccio VaR
  • Analisi relazione tra le misure di rischio, prezzo del credito e crescita dell’indebitamento
  • Misurazione delle opportunità di crescita nelle banche
  • Texas Ratio e DSCR
  • Performance dei Confidi vigilati
  • Performance e valore delle SGR

Settori ERC

  • SH1_4 Finance; asset pricing; international finance; market microstructure
  • SH1_10 Management; strategy; organisational behaviour
  • PE1_13 Probability
  • PE1_21 Application of mathematics in sciences

Etichette libere

  • Appetito per il rischio, tolleranza al rischio; profilo di rischio, limiti di rischio
  • pianificazione e controllo di gestione; RAF; RAS; Modello di Business; ICAAP;
  • Recovery and resolution plan;Banche, AQR, DSCR, Crediti deteriorati; Cartolarizzazione;
  • Gestione degli NPL; 5) Approccio VaR; Valore delle opportunità di crescita; Texas ratio;
  • Analisi dei meccanismi di allerta interno; SGR;
  • CONFIDI. Capitale Intellettuale, imprese distressed;
  • ERM

Componenti

Enrico Fioravante GERETTO
Federico BELTRAME
Enrica BOLOGNESI
Cristiana COMPAGNO
Josanco FLOREANI
Luca GRASSETTI
Stefano MIANI
Maurizio POLATO
PATRIZIA STUCCHI
Incaricato esterno di insegnamento