Docente

prof. Antonino Zanette antonino.zanette@uniud.it

Crediti

6 CFU

Afferenza

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Programma

• Introduzione a Scilab.
• Opzioni finanziarie e modelli discreti.
• Modello uniperiodale.
• Modelli multiperiodali di Cox-Ross.
• La copertura dinamica nel discreto.
• Simulazione di variabili aleatorie, uniformi, normali.
• Metodi Monte Carlo.
• Calcolo di speranze matematiche.
• Processi stocastici nel continuo: moto browniano, moto browniano geometrico.
• Rappresentazione mediante equazioni differenziali stocastiche.
• Modello continuo di Black-Scholes.
• Analisi delle sensitività.
• Greche.
• Delta hedging dinamico nel continuo.
• Assicurazione di portafoglio.
• Opzioni esotiche.
• Opzioni sui tassi d'interesse.
• Presentazione in laboratorio di alcuni derivati azionari e sui tassi d'interesse.

Bibliografia di riferimento

Appunti a cura del docente

Letture consigliate

• J. HULL, Introduzione ai mercati dei futures e delle opzioni, Il Sole 24 ore Libri
• E. AGLIARDI, R.AGLIARDI, Mercati Finanziari : Analisi Stocastica delle Opzioni, McGraw-Hill