Docente

prof. aggr. Laura Rizzi laura.rizzi@uniud.it

Crediti

9 CFU

Afferenza

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire un’introduzione all’analisi econometrica, offrendo agli studenti gli strumenti necessari per la formulazione e la stima dei modelli di regressione lineari, sia bivariati sia multivariati. Nel corso verranno approfonditi i criteri di stima dei minimi quadrati e di massima verosimiglianza.
Durante la prima parte del corso gli studenti hanno anche l’opportunità di apprendere le problematiche relative alla specificazione dei modelli, le implicazioni delle violazioni alle assunzioni classiche, i criteri per verificare sia la bontà di adattamento del modello e i test per valutare le restrizioni al modello stesso.
Vengono altresì approfondite le problematiche metodologiche inerenti la stima dei modelli di regressione lineare in situazioni in cui le assunzioni classiche siano violate. Vengono trattati, nella seconda parte del corso, gli strumenti di base per l’analisi delle serie storiche. In particolare, ci si concentra sull’introduzione e approfondimento dell’analisi delle serie temporali di tipo economico attraverso l’approccio Box-Jenkins per l’analisi delle serie temporali, descrivendo, quindi, le fasi di analisi delle serie, selezione e validazione del modello ARMA.
Agli studenti si richiede comunque una buona conoscenza dell’algebra matriciale e dell’inferenza statistica, nonché della lingua inglese.

Programma

Il corso prevede anche esercitazioni in aula computer.

1. Introduzione all’econometria e richiami

a. Effetti causali e correlazione

b. Fonti e tipi di dati

c. Richiami di probabilità

d. Richiami di inferenza statistica

2. Elementi fondamentali dell’analisi di regressione

a. Regressione lineare bivariata

b. Il criterio di stima dei minimi quadrati

c. Inferenza sui parametri del modello

d. Regressione lineare multipla

e. Test di ipotesi sui parametri del modello

f. Regressione ristretta

g. Valutazione di studi basati sulla regressione multipla

3. Ulteriori sviluppi dell’analisi di regressione

a. Disturbi non sferici: test di verifica e criteri di stima

b. Endogeneità e stima con variabili strumentali

c. Variabili binarie nel modello di regressione

4. Regressioni per serie temporali di tipo economico

a. Introduzione alle serie temporali

b. Stima di effetti causali dinamici

c. Approccio Box-Jenkins

d. Modelli ARMA

e. Stima a validazione dei modelli ARMA

Bibliografia

Saranno essere messi a disposizione i lucidi presentati a lezione, tuttavia si ritiene utile considerare come riferimento per lo studio i seguenti testi:
J.H. Stock and M.W. Watson, Introduzione all'Econometria, edizione italiana a cura di Franco Peracchi, Pearson Prentice Hall, 2005.
Marno Verbeek, (2006). Econometria. Zanichelli;
Johnston J. and DiNardo J.,(1997). Econometric Methods, fourth edition. McGraw Hill;

Esame

L’esame consiste in una prova scritta con eventuale orale o applicazioni integrative, a discrezione del docente.