INFORMAZIONI SU

Laboratorio di finanza

Programma dell'insegnamento di Laboratorio di finanza - Corso di laurea magistrale in Banca e finanza (2012/13)

Docente

prof. Antonino Zanette antonino.zanette@uniud.it

Crediti

6 CFU

Afferenza

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Programma

  • Introduzione a Scilab.
  • Opzioni finanziarie e modelli discreti.
  • Modello uniperiodale.
  • Modelli multiperiodali di Cox-Ross.
  • La copertura dinamica nel discreto.
  • Simulazione di variabili aleatorie, uniformi, normali.
  • Metodi Monte Carlo.
  • Calcolo di speranze matematiche.
  • Processi stocastici nel continuo: moto browniano, moto browniano geometrico.
  • Rappresentazione mediante equazioni differenziali stocastiche.
  • Modello continuo di Black-Scholes.
  • Analisi delle sensitività.
  • Greche.
  • Delta hedging dinamico nel continuo.
  • Assicurazione di portafoglio.
  • Opzioni esotiche.
  • Opzioni sui tassi d'interesse.
  • Presentazione in laboratorio di alcuni derivati azionari e sui tassi d'interesse.


Bibliografia di riferimento

Appunti a cura del docente

Letture consigliate
J. HULL, Introduzione ai mercati dei futures e delle opzioni, Il Sole 24 ore Libri
E. AGLIARDI, R.AGLIARDI, Mercati Finanziari : Analisi Stocastica delle Opzioni, McGraw-Hill