Gli indici di volatilità nel mercato azionario. L’indice VIX
Cluster di dipartimento
- Economia degli intermediari e dei mercati finanziari-Finanza aziendale
Descrizione
Il sentiero di ricerca intende focalizzarsi sullo studio delle caratteristiche e delle corrette modalità di utilizzo da parte degli operatori dell’indice di volatilità VIX, quotato sulla borsa di Chicago.
Linee di ricerca
- Funzionamento derivati su indici
- Comportamento dei mercati e impatti sulle variazioni della volatilità
- Etf long short su volatilità
Settori ERC
- SH1_4 Finance; asset pricing; international finance; market microstructure
Etichette libere
- Curva tassi; ETF; indice VIX
Componenti
Maurizio
POLATO
Enrico Fioravante
GERETTO
ANDREA
PALTRINIERI
In base alla circolare d'Amministrazione n. 33/1998 si responsabilizzano le persone in indirizzo a verificare la correttezza dei dati inseriti e ad effettuare le dovute comunicazioni di variazione alla Direzione Risorse Umane e Affari generali (DARU) per assicurare il costante aggiornamento dei dati nel tempo, trasmettendo (esclusivamente per posta elettronica) l'esito delle verifiche effettuate agli indirizzi di seguito riportati:
- per il personale tecnico amministrativo: ta.tempoindeterminato@uniud.it
- per il personale docente: docenti@uniud.it